Footprint parodo sandorius, kurie jau įvyko — faktus. Bet rinkoje yra ir kitas informacijos sluoksnis: orderiai, kurie dar laukia. Limit orderiai, sudėti į rinkos knygą — pirkėjų ir pardavėjų ketinimai. Būtent juos vizualizuoja Heatmap.
Jei rinka — aukcionas, tai heatmap yra salės žemėlapis: matai, kur susirinkę stambūs dalyviai ir kuriose kainose jie pasiruošę prekiauti. Kaina juda likvidumo link — todėl žinoti, kur jis stovi, yra rimtas pranašumas.
Kas yra Heatmap?
Heatmap — tai rinkos gylio (market depth) istorija, nupiešta ant grafiko spalvomis. Kiekviena horizontali juosta rodo, kiek limit orderių stovi toje kainoje: kuo šviesesnė spalva, tuo daugiau likvidumo. Didelės šviesios juostos — vadinamosios likvidumo sienos.
Svarbu suprasti skirtumą: footprint rodo market orderius (agresiją, faktus), heatmap — limit orderius (pasyvą, ketinimus). Tai dvi skirtingos aukciono pusės, ir pilnas vaizdas gimsta tik jas sudėjus.
Kaip skaityti heatmap praktiškai
1. Likvidumo sienos
Ryški juosta virš kainos — didelis pardavimo pasiūlymas; žemiau — pirkimo. Kaina, artėdama prie sienos, dažnai elgiasi vienu iš dviejų būdų: atšoka (siena atlaiko agresiją) arba pramuša ir pagreitėja (siena atšaukiama ar suvalgoma). Pats faktas, kad siena yra, dar nepasako, kuris scenarijus įvyks — bet pasako, kur verta stebėti atidžiai.
2. Magnetas ir stabdys
Likvidumas veikia dvejopai. Didelė siena gali pritraukti kainą — rinka mėgsta testuoti stambius orderius. Ir gali sustabdyti — jei orderiai tikri ir į juos aktyviai prekiaujama. Stebėk seką: kaina artėja → ar siena lieka? → ar į ją vyksta prekyba (footprint!) → kas laimi?
3. Orderių dingimas — irgi signalas
Jei stambi siena „ištirpsta" kainai artėjant — dalyvis nebenori prekiauti toje vietoje arba niekada nenorėjo. Staigiai dingstantys orderiai dažnai reiškia spoofing — vaidybinius orderius, kurių tikslas išgąsdinti. Todėl heatmap niekada neskaitomas paraidžiui.
Atsargiai: limit orderis — ne įsipareigojimas. Jį galima atšaukti bet kada. Tikra informacija yra ne orderio dydis, o jo elgesys kainai artėjant: lieka ar dingsta, prekiaujama į jį ar ne. Heatmap ketinimus visada tikrink footprint faktais.
Kokią naudą tai duoda?
- Matai, kur rinka gali stabtelėti. Vietoj spėliojimo „kur pasipriešinimas" — matai, kur realiai stovi pasiūla.
- Geresnis įėjimo ir išėjimo planavimas. Suprasdamas, kur likvidumas, supranti, kur kaina gali pagreitėti, o kur — įstrigti.
- Ketinimai + faktai = pilnas vaizdas. Heatmap kartu su footprint leidžia matyti abi aukciono puses vienu metu.
- Mažiau naivių klaidų. Supratęs spoofing'ą, nustoji aklai tikėti „didelėm sienom" iš screenshot'ų socialiniuose tinkluose.
Kaip pradėti ATAS'e
- Įsijunk ATAS demo (14 dienų nemokamai).
- Grafike įjunk Heatmap režimą (Chart → Heatmap) — spalvų gamą gali keisti pagal skonį.
- Šalia atsidaryk footprint arba Smart DOM — kad ketinimus matytum kartu su faktais.
- Savaitę tiesiog stebėk: kaip kaina elgiasi prie didelių juostų? Kada sienos laikosi, kada dingsta?
Išbandyk ATAS nemokamai
Heatmap, Footprint, Smart DOM ir Volume Profile — viskas vienoje profesionalioje platformoje. 14 dienų demo su realiais duomenimis.
DUK
Ar likvidumo sienos visada tikros?
Ne. Limit orderius galima atšaukti — dalis didelių orderių yra vaidyba (spoofing). Svarbiau ne siena, o jos elgesys kainai artėjant: tikra siena lieka, ir į ją realiai prekiaujama.
Kuo Heatmap skiriasi nuo Footprint?
Footprint rodo įvykusius sandorius (faktus), Heatmap — laukiančius limit orderius (ketinimus). Stipriausia juos naudoti kartu.
Ar Heatmap veikia visose rinkose?
Reikia rinkos gylio duomenų (market depth). Futures rinkose tai standartas; galimybės priklauso nuo tavo duomenų paketo.
Ar galiu išbandyti nemokamai?
Taip — ATAS demo veikia 14 dienų. Nuoroda aukščiau.
Nori viso pamato?
Palik el. paštą pagrindiniame puslapyje — gausi Market Auction Theory santrauką (PDF) ir pirmas sužinosi apie mokymų atidarymą.