Rinkoje visi sandoriai nelygūs. Per dieną įvyksta šimtai tūkstančių smulkių sandorių — jie sudaro foną. Bet kryptį aukcionui dažniausiai duoda stambūs dalyviai: fondai, algoritmai, profesionalai, kurių pozicijos matuojamos ne vienetais. Problema — grafike jų nesimato. Kaina tiesiog juda.
Big Trades — ATAS indikatorius, kuris išsprendžia būtent tai: pažymi didelius sandorius tiesiai ant grafiko, tą pačią sekundę, kai jie įvyksta. Stambiųjų pėdsakai tampa matomi.
Kas yra Big Trades?
Tai filtras, kuris seka visų sandorių srautą (time & sales) ir vizualiai išskiria tuos, kurie viršija tavo nustatytą dydį. Ant grafiko atsiranda žymos — dažniausiai apskritimai: dydis rodo sandorio apimtį, spalva — kryptį (pirkimas ar pardavimas).
Skirtumas nuo Footprint: footprint agreguoja visą apyvartą kainos lygiuose, o Big Trades išskiria pavienius išskirtinius įvykius. Vienas — bendras vaizdas, kitas — įvykių žurnalas.
Kaip nustatyti filtrus
Svarbiausias nustatymas — minimalus sandorio dydis. Čia nėra universalaus skaičiaus: kiekvienas instrumentas turi savo „normalų" dydį, kuris keičiasi ir pagal paros metą.
- Per mažas filtras — grafikas užsipildo žymom ir vėl matai triukšmą, tik gražesnį.
- Per didelis — žymos atsiranda kartą per valandą ir įrankis nenaudingas.
- Kalibravimas: pastebėk savo instrumento tipinį didelį sandorį ramioje rinkoje ir aktyvioje sesijoje. Filtrą statyk taip, kad žymos būtų retos, bet reikšmingos — išskirtiniai įvykiai, ne fonas.
Ką stambūs sandoriai reiškia prie lygių
Pati žyma dar nieko nereiškia. Reikšmė gimsta iš vietos ir reakcijos:
- Stambus pirkimas prie palaikymo, kaina laikosi — kažkas gina zoną. Aukciono kalba: vertė čia priimama, pirkėjas prisiima riziką matomai.
- Serija stambių pirkimų, kaina kyla — iniciatyva su jėga už nugaros. Judesys turi „kuru".
- Stambūs pirkimai ekstremume, kaina nebekyla — įtartina. Kažkas superka viską... o gal kažkas stambiems pirkėjams ramiai parduoda? Tai absorbcijos scenarijus — dažnai matomas prieš posūkį.
- Stambus sandoris į likvidumo sieną (žr. Heatmap) — tiesioginė dvikova. Stebėk, kas laimi: agresorius ar siena.
Kada Big Trades klaidina: vienas stambus sandoris ≠ rinkos kryptis. Didelis pirkimas gali būti shorto uždengimas. Stambieji irgi klysta. Ir ne visi dideli žaidėjai rodo korteles — dalis skaido orderius į smulkius (iceberg). Todėl Big Trades visada skaitomas kontekste: kur aukcionas, kur vertė, kokia kainos reakcija.
Kokią naudą tai duoda?
- Filtruoja triukšmą. Vietoj visų sandorių matai tik tuos, kurie gali pajudinti rinką.
- Rodo dalyvius, ne linijas. „Palaikymas laiko" virsta į „štai kas jį laiko".
- Padeda skaityti dvikovas. Prie svarbių zonų matai, kada įsijungia rimti pinigai.
- Paprastas startas į orderflow. Iš visų įrankių šis intuityviausias — geras pirmas žingsnis prieš footprint.
Kaip pradėti ATAS'e
- Įsijunk ATAS demo (14 dienų nemokamai).
- Ant grafiko uždėk Big Trades indikatorių.
- Kalibruok minimalų dydį pagal savo instrumentą — žymos turi būti retos.
- Stebėk tik vietas prie svarbių lygių: kas ten prekiauja stambiai ir kaip kaina reaguoja.
Išbandyk ATAS nemokamai
Big Trades, Footprint, Heatmap ir Volume Profile — profesionalūs orderflow įrankiai vienoje platformoje. 14 dienų demo.
DUK
Koks filtro dydis yra teisingas?
Priklauso nuo instrumento ir paros meto. Universalaus skaičiaus nėra — kalibruok taip, kad matytum tik išskirtinius sandorius, ne foną.
Ar stambus sandoris reiškia, kad kaina judės ta kryptimi?
Ne. Vienas sandoris — vienas dalyvis, ir jis gali ir uždarinėti poziciją, ir klysti. Reikšmę duoda vieta, kontekstas ir kainos reakcija.
Kuo Big Trades skiriasi nuo Footprint?
Footprint agreguoja visą apyvartą lygiuose, Big Trades išskiria pavienius didelius sandorius. Bendras vaizdas prieš išskirtinius įvykius — geriausiai veikia kartu.
Ar galiu išbandyti nemokamai?
Taip — ATAS demo 14 dienų, nuoroda aukščiau.
Nori viso pamato?
Palik el. paštą pagrindiniame puslapyje — gausi Market Auction Theory santrauką (PDF) ir pirmas sužinosi apie mokymų atidarymą.